| 副標(biāo)題 |
財(cái)務(wù)管理建模 |
| 主辦單位 |
巔峰培訓(xùn)會(huì)員單位 |
| 學(xué)員對(duì)象 |
財(cái)務(wù)人員 |
| 授課時(shí)間 |
2009年12月14-15日 、常年舉辦，歡迎索取最新安排 |
| 授課顧問 |
專家團(tuán) |
| 授課地點(diǎn) |
上海 搜索上海課程
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| 每班人數(shù) |
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| 報(bào)價(jià) |
3200 |
課程目的 |
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本課程的目的是引導(dǎo)起企業(yè)財(cái)務(wù)管理人員與國際慣例接軌，發(fā)揮企業(yè)財(cái)務(wù)管理功能。本科程主要介紹一些重要的財(cái)務(wù)模型，并說明它們?nèi)绾斡肊xcel進(jìn)行數(shù)值計(jì)算和模型模擬。 |
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課程內(nèi)容 |
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【培訓(xùn)特點(diǎn)】
課程通過豐富的案例分析學(xué)會(huì)應(yīng)用EXCEL建模。
【培訓(xùn)對(duì)象】
具有一定EXCEL基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)和非財(cái)務(wù)人士
【課程大綱】
一、Excel的高級(jí)技術(shù)。
涉及財(cái)務(wù)管理中所用到的各類EXCEL技術(shù)。主要包括：模擬運(yùn)算表、隨機(jī)數(shù)發(fā)生器和Excel各種技巧，如動(dòng)態(tài)圖形、圖形標(biāo)題自動(dòng)更新等。
二、公司財(cái)務(wù)模型。
介紹基礎(chǔ)財(cái)務(wù)如現(xiàn)金流量折現(xiàn)計(jì)算，評(píng)估公司價(jià)值，說明如何建立模擬公司損益表和資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)計(jì)報(bào)表模型，其中預(yù)計(jì)報(bào)表模型是許多公司財(cái)務(wù)管理的核心，它包括商業(yè)計(jì)劃、信用分析和價(jià)值評(píng)估等。最后介紹用預(yù)計(jì)模型評(píng)價(jià)公司的實(shí)例。
三、投資組合模型。
涉及投資組合模型的EXCEL建模。它主要包括用Excel的矩陣函數(shù)和模擬運(yùn)算表解決投資組合問題和沒有賣空限制，以及不允許賣空的有效投資組合計(jì)算問題。此外，還包括用檢驗(yàn)資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)和介紹與投資組合有關(guān)的受險(xiǎn)價(jià)值（V&R）技術(shù)。
四、期權(quán)定價(jià)及其應(yīng)用。
介紹二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)模型和它在Excel中的實(shí)施，以及用Excel模擬對(duì)數(shù)正態(tài)分布的定價(jià)處理。討論布萊克-斯科爾斯歐洲式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的定價(jià)公式，以及萊克-斯科爾斯模型的應(yīng)用——投資組合保險(xiǎn)和實(shí)物期權(quán)。
五、債券與期限結(jié)構(gòu)。
主要涉及典型的久期與免疫公式。主要包括：用多項(xiàng)式建立近似的期限結(jié)構(gòu)模型、用Markov過程和大量違約概率及債券回收率的信息建立有風(fēng)險(xiǎn)的公司債券的期望回報(bào)率模型。最后討論長期國債期貨合約中久期與交割最便宜的債券之間的關(guān)系。
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備注 |
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【證書頒發(fā)】
頒發(fā)《上海財(cái)經(jīng)大學(xué) “EXCEL在財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用”高級(jí)研修班結(jié)業(yè)證書》
【開課時(shí)間和地點(diǎn)】
常年舉辦，每年3-4次！
開課地址：上海財(cái)經(jīng)大學(xué)中山北一路369號(hào)校區(qū)
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| 提交時(shí)間 |
2009/10/26 13:32:02
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| 聯(lián)系方法 |
O1O-8243115O |
| E_mail |
30989665@QQ.com - 下載報(bào)名表.DOC |
